Fundamentals and Intermarket Analysis Dabei seit: Mar 2008 Status: komme mitglied 621 Beiträge Hallo. Wie der Titel schon sagt, möchte ich über Neuigkeiten sowie verschiedene andere Märkte sprechen, die uns dabei helfen, bessere und informierte Forex Trades zu machen. Es gibt nur wenige gute Bücher zum Thema Intermarket-Analyse. Eines habe ich in Hardcopy istCurrency Trading und Intermarket analysisquot von Ashraf Laidi, es ist ausgezeichnet. Id mögen den Vortrag über die Korrelation zwischen usdjpy und der zehnjährigen Schatzanweisungs-Zukunft beginnen. In der beigefügten, Ich bin mit dem kontinuierlichen Vertrag. Gehört über die starke umgekehrte Korrelation auf cnbc und beschlossen, für mich zu sehen. Ich glaube, dass sie tägliche Korrelation bedeuteten, aber es schaut, um gut auf 1 Stunde auch zu halten. Dies ist mit einer Demo Broco MT acct. Ich schlage vor, Sie erhalten einen, einer der wenigen MT-Broker, die geben freie Futures-Daten. Ive hochgeladen das Taschenbuch der Wirtschaftsindikatoren für Ihre Referenz. Update 41512: Hochgeladenes Excel 2010-Websheet mit wöchentlichen Daten. Ultimate Ziel ist es, Daten in dieser Tabelle pro Woche aufzuzeichnen, laden Sie die Werte in MySQL und schreiben Sie Berichte über die Zeit, die eine leistungsfähige Grundregel, kostenlos zu allen bilden wird. Veröffentlicht FF. Verwendung: Jede Woche kopieren Sie die aktuellen Daten auf ein neues Blatt und aktualisieren Sie die Web-Abfrage sollte es die aktualisierten Werte aus der forexpros Website. Ihr Kalender ist vollständiger als FF. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Hallo. Wie der Titel schon sagt, möchte ich über Neuigkeiten sowie verschiedene andere Märkte sprechen, die uns dabei helfen, bessere und informierte Forex Trades zu machen. Es gibt nur wenige gute Bücher zum Thema Intermarket-Analyse. Eines habe ich in Hardcopy istCurrency Trading und Intermarket analysisquot von Ashraf Laidi, es ist ausgezeichnet. Id mögen den Vortrag über die Korrelation zwischen usdjpy und der zehnjährigen Schatzanweisungs-Zukunft beginnen. In der beigefügten, Ich bin mit dem kontinuierlichen Vertrag. Gehörte über die starke umgekehrte Korrelation auf cnbc und entschied sich zu sehen. Yeah Ich denke, dies könnte ein großer Thread werden. Lassen Sie mich mit der Frage beginnen. Wie kann diese Korrelation verwendet werden, um Gewinne in den Märkten zu machen oder ist einer von ihnen führend die anderen Mitglied seit März 2008 Status: Cointegrated Member 621 Beiträge Nun, da ich gerade herausgefunden, es nicht positiv, aber das ist, was Im guessing: Wenn Die Anleihenmärkte werden während NY Stunden gehandelt, ich würde sehen, dass der Markt, der das usdjpy führt. Besonders nach der letzten Fed-Sitzung scheinen wir immer eine Menge von Rebalancing, wahrscheinlich intelligente Geld wie Hedgefonds und Souveräns. Natürlich, Sie wouldnt haben, um die UJ zu handeln, um von diesem Vorteil nutzen, verwenden Sie einfach ein volatiles Paar mit ihm korreliert. Stündlich GBPJPY ist 95 korreliert zu UJ - gt forexticket. usentools0. Ntablecorrel Yeah Ich denke, dies könnte ein großer Thread werden. Lassen Sie mich mit der Frage beginnen. Wie kann diese Korrelation verwendet werden, um Gewinne auf den Märkten zu machen oder ist einer von denen, die den anderen führen Der logische Schlussfolgerung hier: Wir können die 10YR mit GBPJPY korrelieren und diese Informationen verwenden, um Trades darauf zu machen, wenn der Anleihemarkt aktiv ist. Skimming zurück durch Ashrafs Buch, fand eine interessante Beziehung zwischen dem Wandel der Beschäftigung der 10Y. Hoppla, ich lese die Tabelle falsch, Im eigentlich nicht sicher, was die Beziehung auf dieser Grundlage, vielleicht umgekehrt Korrelation Kann jemand sagen, Attached Image (klicken Sie zum Vergrößern) nicht sicher, der Zeitrahmen, müssen Sie wöchentlich können Sie inter-Markt Assetklasse Korrelation zu tun von Hand. Das sind die Kriterien, die ich benutze. (X1: x240, y1: y240) wobei x für Asset 1 steht und y für das zweite Asset steht, erhalten Sie eine 1 oder - 1 Eine gute Sache zu betrachten ist, wer führt und eine allgemeine Vorstellung in der Regel von Devisenmarkt Stunden wie eurjpy Ich würde erwarten, dass es mehr aktiv während Asien und eurusd während London und Amerika überschneiden. Dies sind Hypothesen, obwohl ich glaube, Korrelationen sind wichtig, ich benutze es mehr, um mein Risiko-Risiko über Asset-Klassen zu bewerten. Soweit Handel auslöst, Sobald ich herauszufinden, wie zu tun, einige statistische Analysen mit R oder Excel oder wenn jemand kann ein Programm anbieten, dann kann ich es testen und dann handeln es Demo. AVT INVENIAM VIAM AVT FACIAMIntermarketing-Analyse Intermarket-Analyse Intermarket-Analyse ist ein Zweig der technischen Analyse, die die Korrelationen zwischen vier Haupt-Assetklassen untersucht: Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen. In seinem klassischen Buch über Intermarket Analysis, John Murphy stellt fest, dass Chartisten können diese Beziehungen nutzen, um das Stadium des Konjunkturzyklus zu identifizieren und verbessern ihre Prognosefähigkeiten. Es gibt klare Beziehungen zwischen Aktien und Anleihen, Anleihen und Rohstoffen und Rohstoffen und dem Dollar. Die Kenntnis dieser Beziehungen kann dazu beitragen Chartisten bestimmen die Phase des investierenden Zyklus, wählen Sie die besten Sektoren und vermeiden Sie die schlechtesten Branchen. Viel des Materials für diesen Artikel kommt von John Murphy039s Buch und seine Postings in der Market Message bei Stockcharts. Inflationäre Beziehungen Die Intermarket-Beziehungen hängen von den Kräften der Inflation oder Deflation ab. In einem normalen inflationären Umfeld sind Aktien und Anleihen positiv korreliert. Dies bedeutet, dass sie sich beide in die gleiche Richtung bewegen. Die Welt war in einem inflationären Umfeld von den Jahren 19700 bis zu den späten 1990039. Dies sind die wichtigsten intermarket Beziehungen in einem inflationären Umfeld: POSITIVE Beziehung zwischen Anleihen und Aktien Anleihen in der Regel ändern Richtung vor Aktien Eine INVERSE Beziehung zwischen Anleihen und Rohstoffen Eine INVERSE-Beziehung zwischen dem US-Dollar und Rohstoffe POSITIVE: Wenn man steigt, die andere Geht auch. INVERSE: Wenn einer nach oben geht, geht der andere unter. Die Zinsen steigen, wenn die Anleihen nach unten gehen In einem inflationären Umfeld reagieren die Aktien positiv auf fallende Zinsen (steigende Anleihenkurse). Niedrige Zinsen stimulieren die Wirtschaftstätigkeit und steigern die Unternehmensgewinne. Denken Sie daran, dass ein inflationäres Umfeld nicht durchgehende Inflation bedeutet. Es bedeutet einfach, dass die inflationären Kräfte stärker sind als die deflationären Kräfte. Deflationäre Beziehungen Murphy stellt fest, dass sich die Welt von einem inflationären Umfeld zu einem deflationären Umfeld um 1998 verlagerte. Es begann mit dem Zusammenbruch des thailändischen Baht im Sommer 1997 und verbreitete sich schnell in Nachbarländer, um als asiatische Währungskrise bekannt zu werden. Asiatische Zentralbanken erhöhten Zinssätze, um ihre Währungen zu stützen, aber hohe Zinsen erstickten ihre Volkswirtschaften und verschlimmerten die Probleme. Die anschließende Bedrohung durch globale Deflation drückte Geld aus Aktien und in Anleihen. Aktien fielen scharf, Staatsanleihen stiegen scharf und US-Zinssätze sinken. Dies war eine Entkoppelung zwischen Aktien und Anleihen, die viele Jahre dauern würde. Große Deflationsereignisse setzten sich fort, als die Nasdaq-Blase im Jahr 2000 explodierte, die Wohnblase brach im Jahr 2006 und die Finanzkrise im Jahr 2007. Die Intermarket-Beziehungen in einem deflationären Umfeld sind weitgehend das gleiche bis auf eins. Aktien und Anleihen sind in einem deflationären Umfeld umgekehrt korreliert. Dies bedeutet, dass Aktien steigen, wenn die Anleihen fallen und umgekehrt. Dies bedeutet auch, dass die Aktien eine positive Beziehung zu den Zinssätzen haben. Ja, Aktien und Zinsen steigen zusammen. Offensichtlich verändern deflationäre Kräfte die gesamte Dynamik. Deflation ist negativ für Aktien und Rohstoffe, aber positiv für Anleihen. Ein Anstieg der Anleihekurse und ein Rückgang der Zinssätze erhöhen die deflationäre Bedrohung und dies führt zu einem Abwärtsdruck auf die Aktien. Umgekehrt verringert ein Rückgang der Anleihekurse und steigende Zinssätze die deflationäre Bedrohung und dies ist positiv für Aktien. Die folgende Liste fasst die wichtigsten Beziehungen zwischen Märkten in einem deflationären Umfeld zusammen. Eine INVERSE Beziehung zwischen Anleihen und Aktien Eine INVERSE Beziehung zwischen Rohstoffen und Anleihen Eine POSITIVE Beziehung zwischen Aktien und Rohstoffen Eine INVERSE Beziehung zwischen dem US-Dollar und Rohstoffe Dollar und Rohstoffe Während die Dollar-und Devisenmärkte Teil der intermarket Analyse sind, ist der Dollar ein wenig Einer Wildcard. Soweit es sich um Aktien handelt, ist ein schwacher Dollar nicht bärisch, wenn er nicht von einem gravierenden Anstieg der Rohstoffpreise begleitet wird. Offensichtlich würde ein großer Vormarsch in Rohstoffen für Anleihen bärisch sein. Durch Erweiterung ist ein schwacher Dollar auch allgemein bärisch für Anleihen. Ein schwacher Dollar wirkt sich wirtschaftlich positiv aus, indem die US-Exporte wettbewerbsfähiger werden. Dies nutzt große multinationale Aktien, die einen großen Teil ihrer Verkäufe im Ausland ableiten. Was sind die Auswirkungen einer steigenden Dollar A-Länder Währung ist ein Spiegelbild seiner Wirtschaft und nationalen Bilanz. Länder mit starken Volkswirtschaften und starken Bilanzen haben stärkere Währungen. Länder mit schwachen Volkswirtschaften und hohen Schuldenlasten unterliegen schwächeren Währungen. Ein steigender Dollar setzt Abwärtsdruck auf Rohstoffpreise, weil viele Rohstoffe in Dollar, wie Öl preislich sind. Anleihen profitieren von einem Rückgang der Rohstoffpreise, weil dadurch der Inflationsdruck gesenkt wird. Aktien können auch von einem Rückgang der Rohstoffpreise profitieren, weil dies die Kosten für Rohstoffe reduziert. Industrielle Metalle und Anleihen Nicht alle Rohstoffe sind gleich. Insbesondere ist Öl anfällig für Schocks. Unruhen in Ölförderländern oder - regionen bewirken in der Regel einen Anstieg der Ölpreise. Eine Preiserhöhung aufgrund eines Versorgungsschocks ist für Aktien negativ, aber ein Preisanstieg aufgrund steigender Nachfrage kann positiv für Aktien sein. Dies gilt auch für Industriemetalle, die für diese Versorgungsschocks weniger anfällig sind. Als Ergebnis können die Chartisten Industriemetalle Preise für Hinweise auf die Wirtschaft und die Börse zu sehen. Steigende Preise spiegeln die steigende Nachfrage und eine gesunde Wirtschaft. Sinkende Preise spiegeln eine sinkende Nachfrage und eine schwache Konjunktur. Die nachstehende Grafik zeigt ein klares positives Verhältnis zwischen Industriemetallen und dem SampP 500. Industriemetalle und Anleihen steigen aus unterschiedlichen Gründen an. Metalle bewegen sich, wenn die Wirtschaft wächst und wenn der Inflationsdruck gebaut wird. Anleihen sinken unter diesen Umständen und steigen, wenn die Wirtschaft schwach ist und der deflationäre Druck baut. Ein Verhältnis der beiden kann weitere Einblicke in die wirtschaftliche Stärkenschwäche oder Inflationsdeflation liefern. Das Verhältnis der industriellen Metallpreise zu den Anleihenpreisen wird steigen, wenn die Wirtschaftskraft und die Inflation vorherrschen. Dieses Verhältnis wird sinken, wenn die wirtschaftliche Schwäche und Deflation dominant sind. Schlussfolgerungen Intermarket Analysis ist ein wertvolles Instrument für die langfristige oder mittelfristige Analyse. Während diese Intermarket-Beziehungen in der Regel über längere Zeit arbeiten, sind sie abhängig von Ziehungen oder Zeiten, wenn die Beziehungen nicht funktionieren. Große Ereignisse wie die Euro-Krise oder die US-Finanzkrise können gewisse Beziehungen aus dem Schatten werfen für ein paar Monate. Darüber hinaus sollten die in diesem Artikel gezeigten Werkzeuge in Verbindung mit anderen technischen Analysetechniken verwendet werden. Die Industrial MetalsBond Ratio Chart könnte Teil eines Korbes von breiten Marktindikatoren zur Bewertung der gesamten Stärke oder Schwäche des Aktienmarktes sein. Ein Indikator oder eine Beziehung sollte nicht allein verwendet werden, um eine umfassende Bewertung der Marktbedingungen vorzunehmen. John Murphy039s Intermarket-Studie PerfChart ermöglicht es Chartisten, die Performance des SampP 500, des CRB-Index, des US-Dollar-Index und der 30-jährigen US-Schatzanleihe zu vergleichen. Der Schieberegler an der Unterseite des Diagramms bildet es einfach, zurück in der Zeit zu gehen und die Verhältnisänderungen zu sehen, während sie geschehen. Klicken Sie hier für ein Live Intermarket PerfChart. Weitere Studie
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